Институт фондового рынка и управления (ИФРУ) | Обучение и аттестация специалистов в финансово-экономической сфере

+7 (495) 369-04-02

Внутренние процедуры управления рыночным риском в банке с учетом требований «Базеля II/III»

19 990 

Категория:

 3 вечерних занятия

1. Современная практика управления рыночными рисками в банке (4 ак. ч.).

  • обзор современных методов оценки рыночных рисков
  • внутренние процедуры оценки достаточности капитала на покрытие рыночных рисков в свете требований Указания Банка России от 15.04.2016 № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы».

2. Регулирование рыночных рисков (4 ак. ч.):

  • определение торгового портфеля для целей оценки достаточности капитала;
  • стандартизированный подход к оценке достаточности капитала на покрытие рыночного риска согласно требованиям «Базеля 2,5» (Положения Банка России от 03.12.2015 № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска»);
  • оценка валютного риска согласно требованиям Инструкции Банка России от 15.07.2005 №124-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями»;
  • подходы к пруденциальной корректировке стоимости позиций с учетом ликвидности рынка для оценки рыночного риска.

3. Фундаментальный пересмотр торгового портфеля: новые подходы Базельского  комитета по банковскому надзору к регулированию рыночных рисков (4 ак. ч.)

  • новое определение торгового портфеля для целей оценки достаточности капитала;
  • пересмотренный стандартизированный подход к оценке рыночного риска;
  • пересмотренный подход на основе внутренних моделей к оценке рыночного риска.

 

Ведут семинар:  Представители Центрального Банка России

По прохождению обучения участники семинара получают Удостоверение о повышении квалификации. 

Место проведения: учебный центр ИФРУ

Запись на обучение: sales@ifru.ru

 

 

Ждем ваших обращений:

Прокрутить вверх