Авторский мастер-класс от Ильи Коровина “Торговля на срочном рынке. Фьючерсы и Опционы”
Автор и преподаватель : Коровин Илья Анатольевич
В биржевой торговле с 1993-го года. За 27 лет прошел практически все площадки, инструменты и профессиональные амплуа на отечественных финансовых рынках:
1993-1997 г.г. – г.Москва, ЦРУБ, РТСБ, частный трейдер (ваучеры,акции и т.д)., ГКО-частный трейдер., Форекс-частный трейдер, сотрудник дилингового центра, аналитик.
1998 -2002 г.г. — г.Калининград. Начальник отдела активных операций, затем директор инвестиционной компании в Калининграде от регионального представителя ОАО Газпром – первая в регионе компания проф.участник рынка ЦБ РФ, член НАУФОР, брокерская-дилерская деятельность, ДУ.
1999-2002 г.г. -создатель первого в регионе клиентского Форекса «с нуля» на базе дочернего Калининградского банка.
С 2002 г.г.- частный трейдер (ММВБ-с 2002 г., ФОРТС -с 2008 г.), инвестор, блоггер, финансовый консультант и практикующий эксперт на фин.рынках.
С 2013-го года –преподаватель и популяризатор биржевой торговли, последовательный борец с биржевой мифологией, один из самых известных в стране специалистов и преподавателей по биржевым опционам.
Автор образовательных биржевых курсов для широкого круга инвесторов, мастер-классов, многочисленных публикаций и выступлений на профессиональных интернет ресурсах и в традиционных СМИ, неоднократный победитель конкурсов биржевого контента.
Обладатель Кубков трейдерского канала YouTradeTV, как “Лучший опционный трейдер” за 2016 год и “Лучший защитник прав инвесторов” за 2019 год.
С осени 2020-года – Председатель “Национального профсоюза частных трейдеров и инвесторов на финансовых рынках”.
Председатель национального союза трейдеров.
Длительность курса : 16 академических часов (4 дня по 4 часа).
Оставьте Ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами
Программа курса
День 1-ый
Знакомство с аудиторией, введение в суть и программу курса.
Фьючерсы- теория. Определение, краткая история происхождения.
Фьючерсы – современная практика. Особенности. преимущества и недостатки.Риски.
Торговля фьючерсами на Московской Бирже :
Базовые активы и сроки.
Гарантийное обеспечение, стоимость и вариационная маржа.
Экспирация и клиринги.
Практика
Демонстрация и настройка торгового терминала:
Состояние рынка. Таблицы и Графики.
Состояние счета. ГО,вариационка.
Выставление заявок и совершение сделок.
Взаимодействие с брокером.
Новая реальность – отрицательные цены на фьючерс. История с фьючерсами на нефть в апреле 2020-го года.
День 2-ой
Опционы – теория. Определение и суть инструмента.
Опционы – как многомерное пространство. Преимущества. Особенности.Риски.
Торговля опционами на Московской Бирже :
Пут и Колл.Страйки.
Сроки и Базовые активы.
ГО для покупателя и продавца.
Внутренняя и внешняя стоимость.
Теоретическая цена и ликвидность.
Ценообразование Опциона. Три фактора.
Время – как параметр торговли опционами.
Волатильность опциона. Волатильность базового актива, историческая и реализованная волатильность.
Греки (тета,гамма,дельта,вега)
Преимущества работы с опционами :
Опционы против стоп-лоссов. Покупка волатильности. Плюсы и недостатки на практике.
Опционы против прогноза рынков.Продажа волатильности. Плюсы и недостатки на практике.Риски.
Психология опционной торговли.
День 3-ий
Основные опционные стратегии.
Бычий колл-спред. Медвежий колл-спред.Пут-спреды.
Пропорциональные колл и пут спреды.
Обратные пропорциональные колл и пут спреды.
Стрэп и Стрип.
Стреддл. Покупка и продажа.
Стренгл. Покупка и продажа.
Бабочка.Покупка и продажа.
Кондор.Покупка и продажа.
Практика
Готовим рабочее место “Quik” под торговлю опционами:
Доска опционов.
Графики и стаканы опционов.
Графики волатильности и теоретической цены.
Состояние счета. ГО. Вариационка.
Практические особенности торговли опционами:
Расчеты ГО и вариационки. Клиринг дневной и вечерний. Равновесная точка. Работа с деском.
Ликвидность и теоретическая цена.
Тета и волатильность. Место для точки входа.
Программа “Опционный аналитик”:
Как заносить данные в программу.
Как работать с программой.
Практикум:
Отслеживание и анализ информации по трем графикам и Доске Опционов.
Выставление заявок.
Совершение реальных сделок он-лайн.
Полезная информация:
Синтетические спреды. Арбитраж пут-колл.
Улыбка волатильности.
Скорость падения теты от страйка и даты экспирации.
День 4-ый
Хеджирование валютных рисков при помощи фьючерсов и опционов Московской Биржи.
Ответы на вопросы. Закрепление материала.
По окончании семинара выдаётся удостоверение о повышении квалификации.
Описание и преимущества Курса
Этот курс позволит вам войти в интереснейший и многомерный мир срочного рынка не в одиночку, а за руку с опытным наставником-практиком.
Вы сможете в кратчайшие сроки овладеть практическими способами торговли фьючерсами и опционами непосредственно применительно к российскому срочному рынку (а не абстрактной теорией о торговле фтючерсами и опционами на других рынках, как описано в большинстве литературы по этим темам и что далеко не всегда адаптируется для практики нашего рынка).
Вы получите основные знания об опционах и ключевых опционных стратегиях в максимально доступной форме без лишних сложностей и формул, а также возможность в живом диалоге с наставником сразу разобрать непонятные для вас моменты.
Вы получите возможность в он-лайн режиме увидеть как настраивается торговый терминал для работы на срочном рынке Московской Биржи и как совершаются реальные сделки со срочными контрактами, а также научитесь пользоваться аналитическим опционным софтом.
Вы узнаете, как с помощью инструментов срочного рынка застраховать риски изменения курса рубля и других активов.
Вы узнаете ключевые нюансы работы с опционами, с которыми обычно сталкиваются неподготовленные новички и незнание которых приводит их к серьезным проблемам и куче потерянного времени и денег ( особенности расчета ГО и вариационки, клиринга и экспирации, падения теты , подводные камни покупки и продажи волатильности, особенности психологии торговли опционами и сложности перестройки сознания после двух- мерного спотового рынка в многомерный опционный мир).
