fbpx





Авторский мастер-класс от Ильи Коровина “Торговля на срочном рынке. Фьючерсы и Опционы”

Авторский мастер-класс от Ильи Коровина “Торговля на срочном рынке. Фьючерсы и Опционы”

Автор и преподаватель : Коровин Илья Анатольевич

  • В биржевой торговле с 1993-го года. За 27 лет прошел практически все площадки, инструменты и профессиональные амплуа на отечественных финансовых рынках:
  • 1993-1997 г.г. – г.Москва, ЦРУБ, РТСБ, частный трейдер (ваучеры,акции и т.д)., ГКО-частный трейдер., Форекс-частный трейдер, сотрудник дилингового центра, аналитик.
  • 1998 -2002 г.г. — г.Калининград. Начальник отдела активных операций, затем директор инвестиционной компании в Калининграде от регионального представителя ОАО Газпром – первая в регионе компания проф.участник рынка ЦБ РФ, член НАУФОР, брокерская-дилерская деятельность, ДУ.
  • 1999-2002 г.г. -создатель первого в регионе клиентского Форекса «с нуля» на базе дочернего Калининградского банка.
  • С 2002 г.г.- частный трейдер (ММВБ-с 2002 г., ФОРТС -с 2008 г.), инвестор, блоггер, финансовый консультант и практикующий эксперт на фин.рынках.
  • С 2013-го года –преподаватель и популяризатор биржевой торговли, последовательный борец с биржевой мифологией, один из самых известных в стране специалистов и преподавателей по биржевым опционам.
  • Автор образовательных биржевых курсов для широкого круга инвесторов, мастер-классов, многочисленных публикаций и выступлений на профессиональных интернет ресурсах и в традиционных СМИ, неоднократный победитель конкурсов биржевого контента.
  • Обладатель Кубков трейдерского канала YouTradeTV, как “Лучший опционный трейдер” за 2016 год и “Лучший защитник прав инвесторов” за 2019 год.
  • С осени 2020-года – Председатель “Национального профсоюза частных трейдеров и инвесторов на финансовых рынках”.
  • Председатель национального союза трейдеров.

Длительность курса : 16 академических часов (4 дня по 4 часа).

Оставьте Ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами

    Программа курса

    День 1-ый 

    1. Знакомство с аудиторией, введение в суть и программу курса.
    2. Фьючерсы- теория. Определение, краткая история происхождения.
    3. Фьючерсы – современная практика. Особенности. преимущества и недостатки.Риски.
    4. Торговля фьючерсами на Московской Бирже :
    • Базовые активы и сроки.
    • Гарантийное обеспечение, стоимость и вариационная маржа.
    • Экспирация и клиринги.

    Практика

    1. Демонстрация и настройка торгового терминала:
    • Состояние рынка. Таблицы и Графики.
    • Состояние счета. ГО,вариационка.
    • Выставление заявок и совершение сделок.
    • Взаимодействие с брокером.
    1. Новая реальность – отрицательные цены на фьючерс. История с фьючерсами на нефть в апреле 2020-го года.

    День 2-ой 

    1. Опционы – теория. Определение и суть инструмента.
    2. Опционы – как многомерное пространство. Преимущества. Особенности.Риски.
    3. Торговля опционами на Московской Бирже :
    • Пут и Колл.Страйки.
    • Сроки и Базовые активы.
    • ГО для покупателя и продавца.
    • Внутренняя и внешняя стоимость.
    • Теоретическая цена и ликвидность.
    1. Ценообразование Опциона. Три фактора.
    2. Время – как параметр торговли опционами.
    3. Волатильность опциона. Волатильность базового актива, историческая и реализованная волатильность.
    4. Греки (тета,гамма,дельта,вега)
    5. Преимущества работы с опционами :
    • Опционы против стоп-лоссов. Покупка волатильности. Плюсы и недостатки на практике.
    • Опционы против прогноза рынков.Продажа волатильности. Плюсы и недостатки на практике.Риски.
    1. Психология опционной торговли.

    День 3-ий 

    1.  Основные опционные стратегии.
    • Бычий колл-спред. Медвежий колл-спред.Пут-спреды.
    • Пропорциональные колл и пут спреды.
    • Обратные пропорциональные колл и пут спреды.
    • Стрэп и Стрип.
    • Стреддл. Покупка и продажа.
    • Стренгл. Покупка и продажа.
    • Бабочка.Покупка и продажа.
    • Кондор.Покупка и продажа.

    Практика

    1. Готовим рабочее место “Quik” под торговлю опционами:
      • Доска опционов.
      • Графики и стаканы опционов.
      • Графики волатильности и теоретической цены.
      • Состояние счета. ГО. Вариационка.
    2. Практические особенности торговли опционами:
      • Расчеты ГО и вариационки. Клиринг дневной и вечерний. Равновесная точка. Работа с деском.
      • Ликвидность и теоретическая цена.
      • Тета и волатильность. Место для точки входа.
    3. Программа “Опционный аналитик”:
      • Как заносить данные в программу.
      • Как работать с программой.
    4. Практикум:
      • Отслеживание и анализ информации по трем графикам и Доске Опционов.
      • Выставление заявок.
      • Совершение реальных сделок он-лайн.
    5. Полезная информация:
      • Синтетические спреды. Арбитраж пут-колл.
      • Улыбка волатильности.
      • Скорость падения теты от страйка и даты экспирации.

     

    День 4-ый

    Хеджирование валютных рисков при помощи фьючерсов и  опционов Московской Биржи.

    Ответы на вопросы. Закрепление материала.

    По окончании семинара выдаётся удостоверение о повышении квалификации.

     

    Описание и преимущества Курса

    • Этот курс позволит вам войти в интереснейший и многомерный мир срочного рынка не в одиночку, а за руку с опытным наставником-практиком.
    • Вы сможете в кратчайшие сроки овладеть практическими способами торговли фьючерсами и опционами непосредственно применительно к российскому срочному рынку (а не абстрактной теорией о торговле фтючерсами и опционами на других рынках, как описано в большинстве литературы по этим темам и что далеко не всегда адаптируется для практики нашего рынка).
    • Вы получите основные знания об опционах и ключевых опционных стратегиях в максимально доступной форме без лишних сложностей и формул, а также возможность в живом диалоге с наставником сразу разобрать непонятные для вас моменты.
    • Вы получите возможность в он-лайн режиме увидеть как настраивается торговый терминал для работы на срочном рынке Московской Биржи и как совершаются реальные сделки со срочными контрактами, а также научитесь пользоваться аналитическим опционным софтом.
    • Вы узнаете, как с помощью инструментов срочного рынка застраховать риски изменения курса рубля и других активов.
    • Вы узнаете ключевые нюансы работы с опционами, с которыми обычно сталкиваются неподготовленные новички и незнание которых приводит их к серьезным проблемам и куче потерянного времени и денег ( особенности расчета ГО и вариационки, клиринга и экспирации, падения теты , подводные камни покупки и продажи волатильности, особенности психологии торговли опционами и сложности перестройки сознания после двух- мерного спотового рынка в многомерный опционный мир).

     

    Форма обучения: очная / вебинар.

    Дата обучения: 16 – 19 Февраля

    Стоимость обучения: 20900

    Запись на семинар

    • Телефон: +7 (495) 369-04-02, доб.229.
    • E-mail: sales@ifru.ru
    • Адрес: г. Москва Сущевский Вал д.16 стр.4 1 подъезд 3 этаж. М. Марьина Роща или Савеловская (пешком 10 мин. от метро)


    Авторизация
    *
    *
    Регистрация
    *
    *
    *
    Генерация пароля