Инвестиции в Ваше Будущее!


Четверть века профессиональной квалификации и подготовки
Более 40000 специалистов обучено и более 17000 получили Квалификации
115114, г.Москва, 2-й Кожевнический пер.,12

+7 (495) 369-04-02
Личный кабинет

Язык
 ru ar en

Построение системы риск-менеджмента в НПФ

идет набор группы
21 990 / 19 790 руб.

Программа позволяет получить знания по современной теории и практике управления финансовыми рисками.

Лекторы:

Рогов Михаил Анатольевич, к.э.н., доцент, основатель Евразийской федерации риск-менеджеров (EFORM), один из самых ярких российских специалистов в области риск-менеджмента;

Баранов Александр Вячеславович, директор департамента риск-менеджмента АО «Ай Кью Джи Управление Активами».

По окончании семинара выдаётся удостоверение о повышении квалификации.

Форма обучения и время проведения: очная / вебинар, с 10.00 до 17.00

Стоимость обучения: очно - 21 990 руб., вебинар - 19 790 руб. (НДС не облагается)

Место проведения: учебный центр ИФРУ

Запись на обучение: форма заявки

 

Ждем ваших обращений:

 

Программа
Из чего состоит курс?
Теория принятия решений в условиях неопределённости и риска. Международные стандарты риск-менеджмента

Цели и задачи риск менеджмента. История развития риск менеджмента. Теория ожидаемого выигрыша. Санкт-Петербургский парадокс. Теория доверия.

Понятие риска, классификация рисков. Современное состояние теории управления рисками. Виды рисков и их классификации. Новые классы активов и процессов (блокчейн, криптовалюты, высокочастотная торговля). Склонность к риску и риск-аппетит. Портфельный подход. Менеджмент, ориентированный на стоимость. Международные и национальные профессиональные организации в области риск-менеджмента и квалификации.

Отличие функций риск-менеджмента от аудита, контроллинга, безопасности и других смежных бизнес-процессов.

Международные стандарты риск-менеджмента (кратко): COSO, SoX, ISO 31000, BASEL-II и III, BCP, Solvency-2, GRI.

Cтратегические цели организации; анализ, идентификация рисков; качественная и количественная оценка рисков; контроль, принятие решения по управлению рисками и реагирование на риск; мониторинг выполнения мероприятий по реагированию на риск. Раскрытие информации о рисках.

Управление рыночными рисками

Показатели чувствительности и изменчивости. Доходность и волатильность, историческая, экспоненциально взвешенная, подразумеваемая, волатильность портфеля, задача Г. Марковица. Концепция Value-at-Risk (VaR).

Методы расчета VaR: ковариационный (дельта-нормальный), метод исторического моделирования, метод Монте-Карло.

Условный VaR (CVaR) и Expected ShortFall. Верификация моделей расчета VaR. Cтресс-тестирование. Рентабельность с учетом риска (RARORAC). Систематический и индивидуальный риск.

Способы управления рыночными рисками: диверсификация портфеля и хеджирование, дюрация и иммунизация портфеля.

Управление кредитными рисками

Основные подходы к управлению кредитными рисками. Понятие скоринга, кредитного рейтинга, частоты дефолта, кредитного спрэда, уровня восстановления. Обзор моделей оценки кредитного риска Z-score, CreditMetrics, Credit +, EDF (KMV).

Управление операционными рисками.

Операционные риски. Идентификация рисков: реестр и карта рисков. Карта стратегических рисков. Инструментарий оценки операционных рисков: самооценка, рейтинговые оценки, история и анализ статистики убытков, ключевые показатели риска (KRI), операционный Value-at-Risk, реальные опционы(ROV). Риски персонала.

Диверсификация и оптимизация бизнес-процессов, самострахование, критерии качества и надежности страховой защиты для страхователя.

Сценарии стресса и план действий в непредвиденных (чрезвычайных) ситуациях для управления непрерывностью бизнеса.

Актуальные вопросы управления рисками НПФ В России

Управление рисками в контексте отраслевой специфики.

Типичные риски российских НПФ.

Новые требования ЦБ к управлению рисками в НПФ.

Отдельные вопросы, связанные с организацией управления рисками НПФ в рамках требований иных нормативных актов (09-45/пз-н и др.)

О возможностях взаимодействия УК и НПФ в части новых требований ЦБ (4060-У, 4143-У и 4332-У).

Вопросы стресс-тестирования для НПФ.

Выводы: что необходимо для правильной деятельности НПФ в России через призму риск-менеджмента.