Мастер-класс Михаила Рогова «Риск-менеджмент»

6 августа
13 990 / 12 590 руб.

Программа позволяет получить знания по современной теории и практике управления финансовыми рисками.

Целевая аудитория:

Мастер-класс рассчитан на руководителей высшего и среднего звена, риск-менеджеров, внутренних контролеров, внутренних аудиторов, специалистов по оптимизации бизнес-процессов.

Лектор:

Рогов Михаил Анатольевич, к.э.н., доцент, основатель Евразийской федерации риск-менеджеров (EFORM), один из самых ярких российских специалистов в области риск-менеджмента:

  • Двукратный лучший риск-менеджер года (2006 в России, 2012 в России и СНГ).
  • Соавтор (лектор) учебного курса-победителя европейского конкурса риск-менеджмента в номинации лучшего курса по управлению рисками в Европе 2010 года по версии Strategic Risk.
  • Лауреат персональных наград рейтингового агентства «Эксперт РА» «За достижения в развитии риск-менеджмента в России», награды «РусРиск» «За личный вклад в развитие образования в области риск-менеджмента», почетный знак «РусРиск» «За личный вклад в развитие управления рисками в России», член команды - победителя конкурса в составе «Лучший риск-менеджмент в России и СНГ 2013 года» в номинации «Лучшая комплексная система управления рисками».
  • Опыт работы в риск-менеджменте с 1995 года: «Гутабанк», «Мосбизнесбанк», «Интеррос-Финком» (СК «Согласие», НПФ «Достоинство», «Интеррослизинг»), «РусПромАвто», «ОМЗ», BDO Юникон Консалтинг, «РусГидро», генеральный консультант банков и компаний «ГАЗПРОМ», «АТОН» и других.
  • Стаж научно-педагогической деятельности в вузах – с 1994 г. С 1997 г. – доцент кафедры экономики Государственного университета «Дубна», подготовил кандидата экономических наук. Автор одного из первых русскоязычных курсов по программе Financial Risk Manager (FRM). Лектор авторских курсов, мастер-классов, курсов MBA по управлению рисками.
  • Автор около 80 научных трудов, включая публикации, индексированные в Web of Science и Scopus (4, цитирований 4), в РИНЦ (цитирований 513), в том числе в рецензируемых изданиях из Перечня ВАК (6).Среди работ: монография «Риск-менеджмент», патент на изобретение по управлению рисками, глава в «Энциклопедии финансового риск-менеджмента»(4 издания), глава в Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure.
  • С 2013 – член Группы экспертов по риск-менеджменту в системах нормативного регулирования Европейской Экономической Комиссии ООН, в 2011-2018 - эксперт рабочих групп ИСО ТС 262 «Риск-менеджмент» и IEС TC 56 «Надежность», эксперт-участник разработки ISO31004, научный руководитель разработки российского профессионального стандарта «Специалист по управлению рисками организации», утверждение которого стало неофициальным «Днем риск-менеджера» в России.
  • С 2017 - член Рабочей группы по разработке Базового курса для аттестации риск-менеджеров ИФРУ по поручению Банка России.
  • Член редколлегии журналов «Управление финансовыми рисками» и «Риск-менеджмент в кредитных организациях».

По окончании семинара выдаётся удостоверение о повышении квалификации.

Форма обучения и время проведения: очная / вебинар, с 10.00 до 17.00

Стоимость обучения: очно - 13 990 руб., вебинар - 12 590 руб. (НДС не облагается)

Место проведения: учебный центр ИФРУ

Запись на обучение: форма заявки

 

Ждем ваших обращений:

Программа
Из чего состоит курс?
Теория принятия решений в условиях неопределенности и риска. Международные стандарты риск-менеджмента.

Цели и задачи риск менеджмента. История развития риск менеджмента. Теория ожидаемого выигрыша. Санкт-Петербургский парадокс. Теория доверия.

Понятие риска, классификация рисков. Современное состояние теории управления рисками. Виды рисков и их классификации. Новые классы активов и процессов (блокчейн, криптовалюты, высокочастотная торговля). Склонность к риску и риск-аппетит. Портфельный подход. Менеджмент, ориентированный на стоимость. Международные и национальные профессиональные организации в области риск-менеджмента и квалификации.

Отличие функций риск-менеджмента от аудита, контроллинга, безопасности и других смежных бизнес-процессов.

Международные стандарты риск-менеджмента (кратко): COSO, SoX, ISO 31000, BASEL-II и III, BCP, Solvency-2,GRI.

Cтратегические цели организации; анализ, идентификация рисков; качественная и количественная оценка рисков; контроль, принятие решения по управлению рисками и реагирование на риск; мониторинг выполнения мероприятий по реагированию на риск. Раскрытие информации о рисках.

Управление рыночными рисками.

Показатели чувствительности и изменчивости. Доходность и волатильность, историческая, экспоненциально взвешенная, подразумеваемая, волатильность портфеля, задача Г. Марковица. Концепция Value-at-Risk (VaR).

Методы расчета VaR: ковариационный (дельта-нормальный), метод исторического моделирования, метод Монте-Карло.

Условный VaR (CVaR) и Expected ShortFall. Верификация моделей расчета VaR. Cтресс-тестирование. Рентабельность с учетом риска (RARORAC). Систематический и индивидуальный риск.

Способы управления рыночными рисками: диверсификация портфеля и хеджирование, дюрация и иммунизация портфеля.

Управление кредитными рисками.

Основные подходы к управлению кредитными рисками. Понятие скоринга, кредитного рейтинга, частоты дефолта, кредитного спрэда, уровня восстановления. Обзор моделей оценки кредитного риска Z-score, CreditMetrics, Credit +, EDF (KMV).

Управление операционными рисками.

Операционные риски. Идентификация рисков: реестр и карта рисков. Карта стратегических рисков. Инструментарий оценки операционных рисков: самооценка, рейтинговые оценки, история и анализ статистики убытков, ключевые показатели риска (KRI), операционный Value-at-Risk, реальные опционы(ROV). Риски персонала.

Диверсификация и оптимизация бизнес-процессов, самострахование, критерии качества и надежности страховой защиты для страхователя.

Сценарии стресса и план действий в непредвиденных (чрезвычайных) ситуациях для управления непрерывностью бизнеса.