Институт фондового рынка и управления МоскваEnglish Rambler's Top100
+7 (495) 369-04-02

Вход для клиентов
регистрация | Забыли пароль?
 

Главная Семинары Профессиональные семинары Мастер-класс Михаила Рогова «Риск-менеджмент»

Квалификационные курсы

11 декабря 2017
Спецкурс серии 1.0 (Вечерняя форма обучения)
 подробнее

11 декабря 2017
Базовый курс (Дневная форма обучения)
 подробнее

16 декабря 2017
Спецкурс серии 1.0 (Группа выходного дня форма обучения)
 подробнее

18 декабря 2017
Спецкурс серии 1.0 (Дневная форма обучения)
 подробнее

20 января 2018
Базовый курс (Группа выходного дня форма обучения)
 подробнее

22 января 2018
Базовый курс (Дневная форма обучения)
 подробнее

22 января 2018
Базовый курс (Вечерняя форма обучения)
 подробнее

05 февраля 2018
Спецкурс серии 4.0 (Вечерняя форма обучения)
 подробнее

05 февраля 2018
Спецкурс серии 5.0 (Вечерняя форма обучения)
 подробнее

Профессиональные семинары ИФРУ


12 декабря 2017
Курсы повышения квалификации контролеров управляющих компаний и НПФ
 подробнее

16 декабря 2017
Мастер-класс «Корпоративные финансы. Торговое финансирование и документарные банковские операции: актуальные вопросы теории и практики, BANK PAYMENT OBLIGATION (BPO)» (Международный сертификат)
 подробнее

18 декабря 2017
Финансовый консультант, 1уровень
 подробнее

29 января 2018
Финтех: теория и практика. Технология блокчейн
 подробнее

31 января 2018
Управление рисками. Подготовка к сдаче экзамена FRM (80 ак. часов)
 подробнее

12 февраля 2018
Подготовка и проведение общего собрания акционеров в свете новых требований законодательства
 подробнее

12 февраля 2018
Новое в регулировании корпоративных процедур
 подробнее

26 февраля 2018
Специалист по связям с инвесторами. IR
 подробнее

12 марта 2018
Курс по оценочной деятельности «Экспертиза отчетов об оценке стоимости имущества для личного и корпоративного пользования»
 подробнее

02 апреля 2018
Оценка и управление портфельными рисками
 подробнее


 

finam


Профессиональные семинары

Мастер-класс Михаила Рогова «Риск-менеджмент»

Дата проведения Семинар Цена
Мастер-класс Михаила Рогова «Риск-менеджмент» 13 990 руб.


Программа позволяет получить качественные знания и навыки по управлению рисками. Известный специалист в этой области к.э.н., доц. Рогов Михаил Анатольевич проведет занятия по современной теории и практике управления финансовыми рисками.

Целевая аудитория:

Мастер-класс рассчитан на руководителей высшего и среднего звена, риск - менеджеров, внутренних контролеров, внутренних аудиторов, специалистов по оптимизации бизнес-процессов.

 

Программа мастер-класса «РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ»

Тема 1. Теория принятия решений в условиях неопределённости и риска. Международные стандарты риск-менеджмента.

Цели и задачи риск менеджмента. История развития риск менеджмента. Теория ожидаемого выигрыша. Санкт-Петербургский парадокс. Индекс развития риск-менеджмента и перспективы на Евразийском пространстве и в мире.

Понятие риска, классификация рисков. Современное состояние теории управления рисками. Виды рисков и их классификации. Новые классы активов (криптовалюты, высокочастотная торговля). Склонность к риску и риск-аппетит. Портфельный подход. Менеджмент, ориентированный на стоимость. Международные и национальные профессиональные организации в области риск-менеджмента (GARP, PRMIA, FERMA, РусРиск и др.), квалификации FRM, PRM и др.

Отличие функций риск-менеджмента от аудита, контроллинга, безопасности и других смежных бизнес-процессов.

Стандарты риск-менеджмента (кратко): COSO, SoX, FERMA, ISO 31000, BASEL-II и III, BCP, Solvency-2,GRI (отчетность по устойчивому развитию).

Cтратегические цели организации; анализ, идентификация рисков; качественная и количественная оценка рисков; контроль, принятие решения по управлению рисками и реагирование на риск; мониторинг выполнения мероприятий по реагированию на риск. Раскрытие информации о рисках.


Тема 2. Управление рыночными рисками.

Показатели чувствительности и изменчивости. Доходность и волатильность, историческая, экспоненциально взвешенная, подразумеваемая, волатильность портфеля, задача Г. Марковица. Концепция Value-at-Risk (VaR).

Методы расчета VaR: ковариационный (дельта-нормальный), метод исторического моделирования, метод Монте-Карло.

Условный VaR (CVaR) и Expected ShortFall. Верификация моделей расчета VaR. Cтресс-тестирование. Рентабельность с учетом риска (RARORAC). Систематический и индивидуальный риск.

Способы управления рыночными рисками: диверсификация портфеля и хеджирование, дюрация и иммунизация портфеля.


Тема 3. Управление кредитными рисками.

Основные подходы к управлению кредитными рисками. Понятие скоринга, кредитного рейтинга, частоты дефолта, кредитного спрэда, уровня восстановления. Обзор моделей оценки кредитного риска Z-score, CreditMetrics, Credit +, EDF (KMV).

Тема 4. Управление операционными рисками.

Операционные риски. Идентификация рисков: реестр и карта рисков. Карта стратегических рисков. Инструментарий оценки операционных рисков: самооценка, рейтинговые оценки, история и анализ статистики убытков, ключевые показатели риска (KRI), операционный Value-at-Risk, реальные опционы(ROV). Риски персонала.

Диверсификация и оптимизация бизнес-процессов, самострахование, критерии качества и надежности страховой защиты для страхователя.

Сценарии стресса и план действий в непредвиденных (чрезвычайных) ситуациях для управления непрерывностью бизнеса.


Лектор – Рогов Михаил Анатольевич, к.э.н., доц., основатель Евразийской Федерации Риск-менеджеров (EFORM)

Время проведения: 10:00-18:30

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР:





© 2006 - 2017 «Институт фондового рынка и управления» -
Все права на представленные материалы и фотографии защищены.
Пишите на info@ifru.ru


    Rambler's Top100   Рейтинг@Mail.ru