Институт фондового рынка и управления МоскваEnglish Rambler's Top100
+7 (495) 369-04-02

Вход для клиентов
регистрация | Забыли пароль?
 

Главная Семинары Профессиональные семинары Оценка и управление портфельными рисками

Квалификационные курсы

30 октября 2017
Базовый курс (Дневная форма обучения)
 подробнее

Профессиональные семинары ИФРУ


30 октября 2017
ОСБУ: промежуточная и годовая отчетность некредитных финансовых организаций
 подробнее

01 ноября 2017
Осуществление внутреннего контроля у профессиональных участников рынка ценных бумаг. Повышение квалификации в целях ПОД/ФТ
 подробнее

11 ноября 2017
Мастер-класс «Корпоративные финансы. Торговое финансирование и документарные банковские операции: актуальные вопросы теории и практики, BANK PAYMENT OBLIGATION (BPO)» (Международный сертификат)
 подробнее

20 ноября 2017
Особенности профессиональной деятельности бухгалтера в строительстве
 подробнее

06 декабря 2017
Мастер-класс Михаила Рогова «Риск-менеджмент»
 подробнее

06 декабря 2017
Управление рисками в микрофинансовых организациях
 подробнее

06 декабря 2017
Построение системы риск-менеджмента в НПФ
 подробнее

12 декабря 2017
Курсы повышения квалификации контролеров управляющих компаний и НПФ
 подробнее

18 декабря 2017
Финансовый консультант, 1уровень
 подробнее

29 января 2018
Финтех: теория и практика. Технология блокчейн
 подробнее

31 января 2018
Управление рисками. Подготовка к сдаче экзамена FRM (80 ак. часов)
 подробнее

12 февраля 2018
Подготовка и проведение общего собрания акционеров в свете новых требований законодательства
 подробнее

12 февраля 2018
Новое в регулировании корпоративных процедур
 подробнее

26 февраля 2018
Специалист по связям с инвесторами. IR
 подробнее

12 марта 2018
Курс по оценочной деятельности «Экспертиза отчетов об оценке стоимости имущества для личного и корпоративного пользования»
 подробнее

02 апреля 2018
Оценка и управление портфельными рисками
 подробнее


 

finam


Профессиональные семинары

Оценка и управление портфельными рисками

Дата проведения Семинар Цена
02 апреля − 04 апреля Оценка и управление портфельными рисками 20 000 руб.


Программа семинара «ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЬНЫМИ РИСКАМИ»

 

Тема 1. Введение в риск-менеджмент

  • Понятие риска
  • Виды рисков
  • Основные способы управления рисками
  • Организация системы управления рисками в компании

Тема 2. Финансовые инструменты и основные риски инструментов

  • Облигации как инструмент фиксированной доходности. Процентный риск, риск изменения кредитного спреда (DV01, CS01)
  • Акции. Отличие торговых и инвестиционных портфелей
  • Фьючерсы и опционы. Особенности работы на биржевых рынках (вариационная маржа, гарантийное обеспечение). Коэффициенты чувствительности (греки)
  • Операции РЕПО: процентный риск, кредитный риск, рыночный риск обеспечения
  • Альтернативные инвестиции (структурные ноты, ипотечные облигации, и т.д.)

Тема 3. Методики оценки и управления рисками портфелей

  • Диверсификация (базовые принципы CAPM)
  • Хеджирование. Использование производных финансовых инструментов для хеджирования. Оценка эффективности хеджирования (корреляции, регрессии, и т.д.)
  • Value-at-Risk (VaR). Краткое описание способов оценки и основные недостатки
  • Expected Shortfall (ES)
  • Стресс-тестирование
  • Контрагентские риски при операциях с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
  • Установление ограничений по портфелям 

Тема 4. Оценка эффективности портфеля

  • Коэффициенты риск/доходность: Sharp Ratio, Sortino Ratio
  • Относительные коэффициенты: Tracking Error, Informayion Ratio, Jensen's Alpha

 

Продолжительность: 12 ак. часов - три вечера

Время начала семинара:  19:00

 





© 2006 - 2017 «Институт фондового рынка и управления» -
Все права на представленные материалы и фотографии защищены.
Пишите на info@ifru.ru


    Rambler's Top100   Рейтинг@Mail.ru